Content
Другими словами, поддержка на минимумах октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге. При подходе цены к этому блоку резонно ожидать отскока на следующих свечах. А может просто рынок решил понервировать тех, кто купил контракты и поспешил расслабиться (или даже перевел позицию в безубыток). Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы. Ожидавший восходящего движения крупный игрок поглотил ликвидность, сформировав за счет этих контрактов свою позицию лонг.
Особливості кластерного аналізу в терміналах МТ4 і МТ5
Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.
Как организовать торговлю по кластерам
Анализ позволяет оценить баланс спроса и предложения в динамическом диапазоне, то есть, трейдер увидит причины изменения цены и сможет предсказать, куда она направится дальше. Кластерный анализ можно совмещать с другими подходами – например, с пробоями важных фигур технического анализа. Это позволит усовершенствовать подход и обеспечить точность результата. Глубокое понимание кластерного объема и принципов построения графиков поможет применять анализ для эффективной торговли.
Какие особенности и преимущества кластерного анализа?
Он помогает изучить торговые сделки и курсы форекс forexwiki в дальнереченске их количество на определенных ценовых отметках. Кластерный график состоит из свечей, на которые накладываются объемы сделок по каждому ценовому уровню. Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”). Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы.
Информация
- Участник рынка должен понимать, что для точного построения кластеров необходим доступ к детализированным данным (более точным, чем стандартные OHLC+Volume).
- Они позволяют трейдеру наглядно понять и оценить рыночную ситуацию, которая происходит в момент построения свечи.
- Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок.
- В стакане есть настолько крупная лимитная заявка (плотность), что рынок не может ее “раскупить” в кратчайшие сроки.
Одна из них дает представление об объеме в сделках на продажу, другая — на покупку. Когда свеча разбивается на кластеры по уровням цены, получается кластерный график, также известный как футпринт. Он дает более детальную информацию о чем говорят фигуры технического анализа о рынке по сравнению со стандартными графиками свечей. Кластер в трейдинге – это возможность увидеть точные размеры проторгованных объемом с распределением по ценовым уровням. Подобная информация применяется для построения уровней поддержки и сопротивления. Анализ позволяет находить на графике скопления значительных объемов.
- Характеристики кластеров могут быть разными и зависят от выбранного вида анализа.
- Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.
- Кластеры четко показывают действия крупных игроков и направления их сделок – покупка или продажа.
- На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей.
- Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку не все рыночные ордера могут выкупить лимитные заявки.
- Как утверждает известный трейдер Джозеф Гранвилл, именно объем торгов является тем паром, который движет паровоз.
Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео. В настройках CScalp можно задавать собственный цвет отображения кластеров.При анализе кластера нужно обращать внимание на прямоугольники в рамке белого цвета. Она показывает максимальный объем, прошедший на заданной свече. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема.
Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Используя кластерный анализ, не стоит забывать о важности фундаментального анализа.
Отскок — когда рыночных объемов недостаточно, чтобы “раскупить” крупную заявку. При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда. Если отрицательна — это свидетельство того, что нассим талеб одураченные случайностью сделок на продажу больше. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены.
В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения. Бесплатные решения не подходят для опытных трейдеров, которые планируют подробно анализировать объемы и строить на базе этого анализа стратегию для торговли. Лучше потратить больше, но получить полезный инструмент с широким спектром настроек и возможностей. В отличие от других инструментов, кластеры в трейдинге более информативны. ”, но еще и дать характеристику уровням цен, показать, кто преобладает, продавец или покупатель, а также указать на то, какой отрыв между участниками рынка торгов. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок.
Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом.
В рамках кластерного анализа дельта бывает стабильной или критической. Критическая дельта обычно сулит разворот рынка в противоположную сторону. При флэте значение показателя умеренное и переход к нормальному уровню может указать на начало нового тренда.